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收到匿名短信时，是否可以下载取决于短信的内容和链接的安全性。
如果短信中的链接来自未知来源，或者看起来可疑，建议不要点击下载，因为这可能是欺诈行为或恶意软件，出于安全考虑，不要轻易下载或安装未知来源的应用程序或文件。
如果短信中包含的链接看起来可信，并且是来自可信赖的机构或公司，可以先检查链接的源头是否可靠，在下载之前，可以使用一些工具来检查链接的安全性，例如使用安全软件扫描链接，确保在下载和安装应用程序时从官方渠道下载，并谨慎阅读权限要求和用户评价等信息。
保护个人信息和设备安全非常重要，如果遇到可疑的短信或链接，最好不要轻易点击或下载，避免造成不必要的风险，如果不确定如何处理这种情况，可以咨询专业人士的建议，使用苹果设备时，可以利用其内置的安全功能和设置来提高设备的安全性。